Programa de Pós-Graduação em Estatística

Produção Científica do Período de 2012 a 2025

Foto de Mauricio Enrique Zevallos Herencia
Rank: 285

Mauricio Enrique Zevallos Herencia

Possui graduação em Ciências com menção em Estatística (Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú), mestrado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Estatística pela Pontificia Universidad Catolica de Chile. Atualmente é professor Livre Docente do Departamento de Estatística da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Estatística, Econometria e Finanças, atuando principalmente nos seguintes temas: Longa memória, Diagnóstico em séries temporais, Outliers e pontos influentes, Volatilidade, Contágio e Risco de mercado.
Currículo Lattes Google Acadêmico ORCID

Informações Gerais

  • Nome Completo: Mauricio Enrique Zevallos Herencia
  • ID Lattes: 4826434817767210
  • Categoria:
  • Tipo Bolsa CNPq:
  • Categoria Bolsa CNPq:
  • Períodos: ['2005-2026']
  • Subgrupo: docentes
  • Período(s) de análise: 2005-2026
  • Endereço: Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação. Praça Sergio Buarque de Holanda, 651, Cidade Universitária CEP 13083859 - Campinas, SP.

Áreas de Atuação

Ciências Exatas e da Terra → Probabilidade e Estatística → Estatística Ciências Sociais Aplicadas → Economia → Métodos Quantitativos em Economia Ciências Exatas e da Terra → Probabilidade e Estatística → Probabilidade e Estatística Aplicadas

Formação Acadêmica

Graduação
Estadistica
Universidad Nacional de Ingeniería
1985-1991
Mestrado
Estatística
Universidade Estadual de Campinas
1993-1997
Doutorado
Estadistica
Pontificia Universidad Catolica de Chile
1998-2002
Livre Docência
Universidade Estadual de Campinas
2015

Colaborações Endógenas

Aluisio De Souza Pinheiro
1 colaborações
Mariana Rodrigues Motta
0 colaborações
Serguei Popov
0 colaborações
Tatiana Andrea Benaglia Carvalho
0 colaborações
Juvencio Santos Nobre
1 colaborações
Jean Carlo Guella
0 colaborações
Carlos Cesar Trucios Maza
5 colaborações
Victor Freguglia Souza
0 colaborações
Katherine Andreina Loor Valeriano
0 colaborações
Atenção: As informações de produção listadas a seguir referem-se exclusivamente ao período de análise considerado no presente relatório, bem como ao período, ou períodos, em que o membro esteve na instituição. Para verificar a produção completa do membro, consulte o seu Currículo Lattes.

Produção Bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos
FILETTI, J. P.; HOTTA, L.K.; ZEVALLOS, Mauricio Analysis of Contagion in Emerging Markets. Journal of Data Science (Print) (ISSN: 1680743X). v. 6. 2008.
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Carlos del Carpio; ZEVALLOS, Mauricio Estimación de Capital por Riesgo de Precio: Evaluando Metodologias para el Caso Peruano. Revista Estudios Económicos (ISSN: 10286438). v. 19. 2010.
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PALMA, Wilfredo; ZEVALLOS, Mauricio Fitting non-Gaussian persistent data. APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY (ISSN: 15241904). v. 27. 2011.
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Zevallos, Mauricio; Santos, Bruno; Hotta, Luiz K. A note on influence diagnostics in AR(1) time series models. Journal of Statistical Planning and Inference (Print) (ISSN: 03783758). v. 142. 2012.
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Zevallos, Mauricio; HOTTA, LUIZ KOODI Slope influence diagnostics in conditional heteroscedastic time series models. Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística (ISSN: 01030752). v. 29. 2015.
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HOTTA, L.K.; Zevallos, Mauricio Test of outliers and influential observations in GARCH models: a review. Estadística (Santiago de Chile) (ISSN: 00141135). v. 65. 2013.
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Zevallos, Mauricio; Carlos del Carpio Metal Returns, Stock Returns and Stock Market Volatility. Economía (Lima) (ISSN: 02544415). v. 38. 2015.
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Zevallos, Mauricio; HOTTA, LUIZ KOODI A note on curvature influence diagnostics in elliptical regression models. Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística (ISSN: 01030752). v. 31. 2017.
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Zevallos, Mauricio; GASCO, LORETTA; Ehlers, Ricardo Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation. Communications in Statistics. Simulation and Computation (ISSN: 03610918). v. 46. 2017.
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ZEVALLOS, Mauricio; VILLARREAL, F.; CARPIO, C.; ABBARA, OMAR Metal Prices and International Market Risk in the Peruvian Stock Market. Economía (Lima) (ISSN: 02544415). v. 39. 2017.
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ABBARA, OMAR; Zevallos, Mauricio Modeling and forecasting intraday VaR of an exchange rate portfolio. Journal of Forecasting (Print) (ISSN: 02776693). v. 37. 2018.
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ABBARA, OMAR; Zevallos, Mauricio Portfolio risk decomposition through pair-copula models. COMMUNICATIONS IN STATISTICS: CASE STUDIES, DATA ANALYSIS AND APPLICATIONS ONLINE (ISSN: 23737484). v. 3. 2018.
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TRUCÍOS, CARLOS; Zevallos, Mauricio; Hotta, Luiz K.; SANTOS, ANDRÉ A. P. Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation. Econometrics (ISSN: 22251146). v. 7. 2019.
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Zevallos, Mauricio A Note on Forecasting Daily Peruvian Stock Market Volatility Risk Using Intraday Returns. Economía (ISSN: 23044306). v. 42. 2019.
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ABBARA, OMAR; ZEVALLOS, Mauricio A note on stochastic volatility model estimation. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO) (ISSN: 16790731). v. 17. 2019.
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ABBARA, OMAR; Zevallos, Mauricio Estimation and forecasting of long memory stochastic volatility models. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (ISSN: 15583708). v. 27. 2022.
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ABBARA, OMAR; Zevallos, Mauricio Stochastic volatility with missing data: Assessing the effects of holidays. COMMUNICATIONS IN STATISTICS: CASE STUDIES, DATA ANALYSIS AND APPLICATIONS ONLINE (ISSN: 23737484). v. 8. 2022.
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TRUCÍOS, CARLOS; MAZZEU, JOÃO H. G.; HALLIN, MARC; Hotta, Luiz K.; VALLS PEREIRA, PEDRO L.; Zevallos, Mauricio Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: A General Dynamic Factor Approach. JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS (ISSN: 07350015). v. 41. 2023.
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ABBARA, OMAR; Zevallos, Mauricio Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models. Econometrics (ISSN: 22251146). v. 11. 2023.
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Zevallos, Mauricio On the asymptotic distribution of sample autocovariance differences of long-memory processes. Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística (ISSN: 01030752). v. 37. 2023.
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BRANCO, RAFAEL R.; RUBESAM, ALEXANDRE; Zevallos, Mauricio Forecasting realized volatility: Does anything beat linear models?. Journal of Empirical Finance (ISSN: 09275398). v. 78. 2024.
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Zevallos, Mauricio Minimum distance estimation of long-memory stochastic duration models. Communications in Statistics. Theory and Methods (ISSN: 03610926). v. 54. 2025.
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Hotta, Luiz; TRUCIOS, CARLOS; VALLS PEREIRA, PEDRO L.; Zevallos, Mauricio Forecasting Bitcoin and Ethereum risk measures through MSGARCH models. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW (ISSN: 19845146). v. 23. 2025.
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DOS S. SOUSA, ALEX RODRIGO; Zevallos, Mauricio On Bayesian wavelet shrinkage estimation of nonparametric regression models with stationary correlated noise. STATISTICS AND COMPUTING (ISSN: 09603174). v. 35. 2025.
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Capítulos de livros publicados
Hotta, Luiz K.; TRUCÍOS, CARLOS; ZEVALLOS, Mauricio A Note about Calibration Tests for VaR and ES. 2024.
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Trabalhos completos publicados em congressos
ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Long-Memory Stochastic Duration Models. 2023.
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ABBARA, O.; ZEVALLOS, Mauricio Assessing Stock Market Dependence and Contagion. 2010.
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Resumos expandidos publicados em congressos
ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K. Influential Observations in EGARCH models. 2007.
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ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K. Slope Influential Diagnostics in Conditional Heteroscedastic Time Series Models. 2009.
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ZEVALLOS, Mauricio; PALMA, Wilfredo Minimum Distance Estimation of Long-range Dependent Processes. 2009.
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MAIA, A. H. E. N.; ZEVALLOS, Mauricio; POTGIETER, A.; MEINKE, H Statistical evidence of unusual Southern Oscillation Index patterns suggests possible climate change impacts on ENSO behavior. 2010.
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TRUCIOS, C.; VALLS, P.; MAZZEU, J. H. G.; ZEVALLOS, M.; HOTTA, LUIZ K.; HALLIN, MARC Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional data: A general dynamic factor approach. 2019.
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Resumos publicados em anais de congressos
ABBARA, O.; ZEVALLOS, Mauricio Modelagem de Risco de um Portfolio através de Pair-Cópula. 2011.
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Bruno Reis dos Santos; ZEVALLOS, Mauricio Local Influence in ARFIMA models. 2008.
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ABBARA, O.; Zevallos, Mauricio Stochastic Volatility with Missing Data: Assessing the Effects of Holidays. 2022.
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Zevallos, Mauricio Minimum Distance Estimation of Long-Memory Stochastic Duration Models. 2022.
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Apresentações de Trabalho
ZEVALLOS, Mauricio; Bruno Reis dos Santos Local Influence in ARFIMA Models. 2008.
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ZEVALLOS, Mauricio; PALMA, Wilfredo Minimum Distance Estimation of Long-range Dependent Processes. 2009.
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ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K. Slope Influential Diagnostics in Conditional Heteroscedastic Time Series Models. 2009.
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ZEVALLOS, Mauricio; PALMA, Wilfredo Minimum Distance Estimation of Long-range Dependent Processes. 2008.
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ZEVALLOS, Mauricio Quantile Estimation for Dependent Data: Applications to Finance. 2008.
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ZEVALLOS, Mauricio; Carlos del Carpio Metal Prices, Stock Returns and Stock Market Volatility. 2010.
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MAIA, A. H. E. N.; ZEVALLOS, Mauricio; POTGIETER, A.; MEINKE, H Statistical Evidence of unusual Southern Oscillation Index patterns suggests possible climate change impacts on ENSO behavior. 2010.
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ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K. Influential Observations in GARCH models. 2011.
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ZEVALLOS, Mauricio; ABBARA, OMAR Estimation and forecasting of long-memory stochastic volatility models. 2021.
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ZEVALLOS, Mauricio Estimation of ARFIMA models: a minimum distance approach. 2019.
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ZEVALLOS, Mauricio Estimation of ARFIMA models: a minimum distance approach. 2019.
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ZEVALLOS, Mauricio; TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ KOODI; SANTOS, A. P. Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation. 2018.
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ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Stochastic Conditional Duration Models. 2016.
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ZEVALLOS, Mauricio; ABBARA, OMAR Assessing Stock Market Dependence and Contagion. 2015.
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ZEVALLOS, Mauricio; ABBARA, OMAR Forecasting intraday VaR of an equity portfolio. 2015.
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ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Stochastic Conditional Duration Models. 2015.
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ZEVALLOS, Mauricio Estimation of the Autococorrelation Function of Long-Memory Processes. 2015.
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ZEVALLOS, Mauricio; Carlos del Carpio; VILLARREAL, F. Estimación del Riesgo Bursátil Peruano: cuánto influyen los metales y el mercado internacional?. 2014.
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ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Long-Memory Stochastic Duration Models. 2022.
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ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of High Frequency Transaction Data. 2014.
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Orientações

Orientações de Doutorado
Omar Muhieddine Franco Abbara , Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Ensaios em Econometria de Séries Temporais. DOUTORADO. . 2018.
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Orientações de Mestrado
Juliana de Paula, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Contágio em Mercados Financeiros Emergentes. MESTRADO. . 2006.
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Bruno Reis dos Santos , Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Influência Local em Modelos de Séries Temporais. MESTRADO. . 2008.
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Omar Abbara, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Modelagem de Dependência em Séries Financeiras Multivariadas. MESTRADO. . 2009.
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Simoni Martim , Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Diagnóstico de Influência em Modelos de Volatilidade Estocástica. MESTRADO. . 2009.
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Cristiano Amâncio Vieira Borges , Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Modelos Lineares Generalizados para Séries Temporais com Memória Longa. MESTRADO. . 2010.
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Sandra Santos dos Reis , Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Diagnóstico em Modelos de Regressão linear e não-linear com erros Simétricos. MESTRADO. . 2013.
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Francisco de Arruda Botelho Cardoso, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Estimação da Variância Integrada em Processos Univariados e Multivariados para Preços Através de Medidas Realizadas. MESTRADO. . 2016.
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Luiz Carlos dos Santos Ferreira Júnior, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Utilização de Métodos de Desempenho e Modelos GARCH Multivariados na Construção de Carteiras. MESTRADO. . 2016.
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Rafael Antônio Ricardi Branco , Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Estimação em regressão quantílica via suavização. MESTRADO. . 2023.
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Juan Carlos Vega, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Memoria Prolongada con Varianza Estocástica. MESTRADO. . 2011.
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Orientações de Iniciação Científica
Pedro dos Santos Moraes, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Modelos de Séries Temporais para Previsão de Clima. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2007.
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Marcelo Meireles Petenate, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Análise Estatística de Sequências de DNA. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2006.
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Marina Ferraz de Campos Barone, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Regressão Quantílica em Séries Temporais. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2006.
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Tiago de Almeida Cerqueira Lima, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Modelagem de Séries Temporais Discretas. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2006.
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Rafael Antônio Ricardi Branco, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Previsão de retornos financeiros: uma abordagem de aprendizado de máquina. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2019.
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Vinícius Litvinoff Justus, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () A estatística na distribuição de renda. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2020.
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Vécio Alves Packer, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Estimação de risco de longo prazo em séries de ativos brasileiros. INICIACAO_CIENTIFICA. Em andamento. 2024.
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Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
David Ferreira Junior, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Modelagem de dados hidrológicos. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2014.
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Vinicius Saurin, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Modelagem da concentração de material particulado PM10 e PM2,5 na estação Pudahuel em Santiago do Chile. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2014.
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Jéssica Soares, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Modelagem e Previsão do vento em Campinas. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2013.
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Rafael Meirelles, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Intensidades de transações na Bolsa de São Paulo. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2013.
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Cristiane Ribeiro dos Santos, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Modelagem e previsão dos casos de Dengue no Rio de Janeiro. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2012.
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Alba de Oliveira, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Dengue: um problema de saúde pública. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2012.
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Bruno Senhorinha, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Modelos de previsão de PM 2,5. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2012.
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Pedro Baldoni, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Modelos de duração condicional e volatilidade realizada aplicados em dados de alta frequência. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2011.
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Patricia Godoi, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Técnicas para construção de Portfolios. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2011.
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Mariana Silingardi, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Modelagem da poluição atmosférica na cidade de Santiago do Chile. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2011.
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Renato Signoli, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Medição de risco em Portfolios de ações através de simulação por Monte Carlo. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2007.
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Rolando Caro Abello, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Estimación del Riesgo en el Mercado Bursátil Chileno. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2005.
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Outras Orientações
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Marcio Luis Lanfredi Viola, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Programa de Estágio Docente (PED), disciplinas ME180 - Estatística para Ciências da Terra e ME480 - Estatística para Biologistas. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2009.
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Caroline de Freitas Sakamoto, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Programa de Estágio Docente (PED) na disciplina ME210 - Probabilidade. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2011.
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Juan Leonardo Padilla Gomez, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Programa de Estágio Docente (PED) na disciplina ME319 - Introdução à Inferência Estatística. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2013.
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Gabriel Franco de Souza, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Programa de Estágio Docente (PED) na disciplina ME323 - Introdução aos Modelos Probabilisticos. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2015.
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Gustavo Cintra Vasquez Dias, Mauricio Enrique Zevallos Herencia () Programa de Apoio Docente (PAD) na disciplina ME414 - Estatística para Experimentalistas. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2007.
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Participações em Bancas

Participações em Banca de Concursos Públicos
Concurso para professor Doutor RDIDP MS3. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Estadual de Campinas.Zevallos, Mauricio; Cribari Neto, Francisco; Helio Migon; LABRA, F. V.; Lachos, Victor Hugo2013.
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Participações em Banca de Doutorado
Márcio Poletti Laurini. Tópicos em Econometria de Finanças. DOUTORADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, L.K.; ZEVALLOS, Mauricio; MORETTIN, P.; Flávio Ziegelmann; ALMEIDA, C.2009.
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Ricardo Olea. Procesos de Larga Memoria Localmente Estacionarios. DOUTORADO. Doctorado en Estadistica. Pontificia Universidad Católica de Chile.PALMA, Wilfredo; Arellano, Reinaldo; GALEA, Manuel; ZEVALLOS, Mauricio2008.
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Eder Angelo Milani. Modelos para séries temporais utilizando as distribuições normal generalizada e log-normal generalizada. DOUTORADO. Estatística. Universidade de Sao Paulo (campus de Sao Carlos).Marinho Gomes de Andrade Filho; ZEVALLOS, Mauricio; Izbicki, Rafael; Sáfadi, Thelma; Reisen, Valderio2016.
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Gustavo de Carvalho Lana. Bias corrected Minimum Distance Estimator for short and long memory models. DOUTORADO. Estatística. Universidade Federal de Minas Gerais.FRANCO, Glaura; SOKOL, N.; Hinojosa-Luna, Pablo; SANTOS, T. R.; ZEVALLOS, Mauricio; PALMA, Wilfredo2016.
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Breno Silveira de Andrade. Modelos GARMA, uma nova perspectiva usando métodos Bayesianos e transformações. DOUTORADO. Estatística. Universidade de Sao Paulo (campus de Sao Carlos).Marinho Gomes de Andrade Filho; EHLERS, R.; FRANCO, Glaura; ZEVALLOS, Mauricio; VIOLA, M. L. L.2016.
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Carlos César Trucios Maza. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models. DOUTORADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, LUIZ KOODI; MORETTIN, P.; FERNANDES, M.; DIAS, R.; ZEVALLOS, Mauricio2016.
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Cleber Martins Xavier. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH. DOUTORADO. Estatística. Universidade de Sao Paulo (campus de Sao Carlos).EHLERS, R.; ZEVALLOS, Mauricio; LAURINI, M. P.; MILAN, L. A.; DIAS, T. C. M.2019.
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Tatiana Buratto Bordin Taglianetti. Testes para comparação de grupos de sequências de DNA utilizando quase Estatísticas U e modelos de substituição. DOUTORADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.PINHEIRO, A.; NOBRE, J. S.; PATRIOTA, A.; ZEVALLOS, Mauricio; GARCIA, N. L.2018.
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Adriana Bezerra Bessa. Ensaio sobre Prevsisão de Vendas no Varejo de Moda. DOUTORADO. Doutorado Profissional em Economia. Instituto de Matematica, Estatistica e computacao Cientifica- UNICAMP.FERNANDES, M.; ZEVALLOS, Mauricio; MARCAL, Emerson; MATSUMOTO, Elia2021.
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Darlin Macarena Soto Vásquez. Fitting time-varying parameters to astronomical time series. DOUTORADO. Estadística. Pontificia Universidad Católica de Chile.GALEA, Manuel; MOTTA, G.; ZEVALLOS, Mauricio; ACOSTA, J.; VALLEJOS, R.2022.
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Participações em Banca de Mestrado
Jaqueline Barbão. Análise de Componentes Cíclicas em Séries Temporais Uni e Multivariadas via Filtros HP Modificados e outros Métodos. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Pimentel Barbosa; Milan; ZEVALLOS, Mauricio2007.
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Erick A. Busato. Função de acoplamento t-Student assimétrica: modelagem de dependência assimétrica. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, L.K.; PEREIRA, P.L.V.; ZEVALLOS, Mauricio2008.
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Cristiano Amâncio Vieira Borges. Modelos Lineares Generalizados para Séries Temporais com Memória Longa. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; Ehlers, Ricardo; HOTTA, L.K.2010.
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Omar M.F. Abbara. Modelagem de Dependência em Séries Financeiras Multivariadas. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K.; PEREIRA, P.L.V.2009.
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Simoní Fernanda Martim. Diagnóstico de Influência em Modelos de Volatilidade Estocástica. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; Ehlers, Ricardo; TOLOI, Clélia2009.
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Bruno Reis dos Santos. Influência Local em Modelos de Séries Temporais. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; FRANCO, Glaura; HOTTA, L.K.2008.
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Juliana de Paula. Contágio em Mercados Financeiros Emergentes. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; MORETTIN, P.; PEREIRA, P.L.V.2006.
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Juan Carlos Vega. Memoria Prolongada con Varianza Estocástica. MESTRADO. Magister en Matemática Mención Estadistica. Moscow State University.CONTRERAS, Sergio; ZEVALLOS, Mauricio; SAEZ CARRILLO Katia2011.
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Carlos César Trucíos Maza. Intervalos de Previsão Bootstrap em Modelos de Volatilidade Univariados. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Hotta, Luiz K.; ZEVALLOS, Mauricio; Ehlers, Ricardo2012.
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Daniel de Almeida. Assimetrias na Volatilidade e nas Perturbações nos Modelos de Volatilidade. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Hotta, Luiz K.; EHLERS, R.; ZEVALLOS, Mauricio2013.
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Sandra Santos dos Reis. Diagnóstico em Modelos de Regressão linear e não-linear com erros Simétricos. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; LABRA, F. V.; ORTEGA, E. M.2013.
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Julio Cesar Araújo da Silva Jr.. Contagio entre Mercados Financeiros: uma Análise via Copulas não-paramétricas. MESTRADO. Economia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.Flávio Ziegelmann; Giacomini, Enzo; Zevallos, Mauricio; da Silva filho, Osvaldo2013.
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Sérgio Henrique Andrade de Azevedo. Modelagem de séries temporais macroeconômicas com vetores autorregressivos aumentados com fator e transição suave sob um enfoque bayesiano. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, LUIZ KOODI; MARCAL, E. F.; ZEVALLOS, Mauricio2020.
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Eduardo Gabriel Pinheiro. Estimação Robusta de Modelos cDCC em Alta Dimensão. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Hotta, Luiz K.; TRUCIOS-MAZA, Carlos; ZEVALLOS, Mauricio2022.
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Jean Sabino Magalhães Diniz. Estimação Robusta de Modelos GARCH e DCC com Mudança de Regime Markoviano. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Hotta, Luiz K.; PEREIRA, P.L.V.; ZEVALLOS, Mauricio2022.
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Rafael Antonio Ricardi Branco. Estimação em Regressão Quantilica via Suavização. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Zevallos, Mauricio; Eduardo Horta; Guilherme Ludwig2023.
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José Augusto Fioruci. Modelagem de Volatilidade via Modelos GARCH com Erros Assimétricos. MESTRADO. Estatística. Universidade de São Paulo.Ehlers, Ricardo; Zevallos, Mauricio; Louzada neto, F.2012.
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Participações em Banca de Exame de Qualificação
Gustavo de Carvalho Lana. Estimador de Minima Distancia Modificado para Modelos com Memoria Longa. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. Universidade Federal de Minas Gerais.FRANCO, Glaura; SANTOS, T. R.; ZEVALLOS, Mauricio2014.
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Karen Fiorella Aquino Gutierrez. Modelagem de Volatilidade em Séries Temporais: Abordagem Bayesiana. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. Universidade de Sao Paulo (campus de Sao Carlos).Marinho Gomes de Andrade Filho; Milan; Zevallos, Mauricio2015.
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Omar Muhieddine Franco Abbara. Ensaios em Econometria de Séries Temporais. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, LUIZ KOODI; PEREIRA, P.L.V.2018.
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Shu Wei Chou Chen. Indirect Estimation for alpha-Stable Locally Stationary Processes. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. Universidade de São Paulo.MORETTIN, P.; ZEVALLOS, Mauricio; ALENCAR, A. P.2018.
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Ritha Rubi Huaysara Condori. Avaliando o desempenho do algoritmo NUTS para estimar Modelos de Volatilidade Estocástica. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. Universidade de Sao Paulo (campus de Sao Carlos).Ehlers, Ricardo; ZEVALLOS, Mauricio; ABANTO-VALLE, Carlos Antonio2021.
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Marcelo Hartmann. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. Universidade de São Paulo.Ehlers, Ricardo; Zevallos, Mauricio; Milan2014.
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Participações em Banca de Graduação
Rolando Caro Abello. Estimación del Riesgo en el Mercado Bursátil chileno. GRADUACAO. Ingenieria Estadistica. Universidad de Santiago de Chile.Zevallos, Mauricio2005.
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Participação em eventos

ZEVALLOS, Mauricio Statistical Evidence of unusual Southern Oscillation Index patterns suggests possible climate change impacts on ENSO behavior. 2010.
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ZEVALLOS, Mauricio Metal Prices, Stock Returns and Stock Market Volatility. 2010.
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ZEVALLOS, Mauricio Minimum distance estimation of long-memory stochastic duration models. 2022.
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ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Stochastic Conditional Duration Models. 2015.
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ZEVALLOS, Mauricio Integrated variance estimation using realised measures under microstructure, jumps and outliers. 2017.
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ZEVALLOS, Mauricio Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation. 2018.
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ZEVALLOS, Mauricio Estimation of ARFIMA models: a minimum distance approach. 2019.
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ZEVALLOS, Mauricio Estimation and forecasting of long memory stochastic volatility models. 2021.
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ZEVALLOS, Mauricio Minicurso: Estimación de Riesgo en Carteras de Inversión. 2007.
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ZEVALLOS, Mauricio Influential Observations in GARCH models. 2011.
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ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Long-Memory Stochastic Duration Models. 2023.
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ZEVALLOS, Mauricio Mortality in Peru during the COVID-19 pandemic: the role of high-altitude and population density. 2023.
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ZEVALLOS, Mauricio Forecasting VaR and ES through Markov Switching GARCH Models: Does the Specification Matter?. 2024.
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ZEVALLOS, Mauricio Forecasting Realized Volatility: Does Anything Beat Linear Models?. 2024.
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ZEVALLOS, Mauricio Estimation of long-memory times series with missing data. 2013.
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ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Long-range Dependent Porcesses. 2009.
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ZEVALLOS, Mauricio Estimación del Riesgo Bursátil Peruano: cuánto influyen los metales y el mercado internacional?. 2014.
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ZEVALLOS, Mauricio Influential Observations in heteroscedastic Time Series. 2006.
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ZEVALLOS, Mauricio Dependencia y contagio en mercados financieros. 2009.
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ZEVALLOS, Mauricio Assessing Stock Market Dependence an Contagion. 2011.
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ZEVALLOS, Mauricio Quantile Estimation for Dependent Data: Aplications to Finance. 2009.
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ZEVALLOS, Mauricio Dependencia y contagio en mercados financieros. 2009.
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ZEVALLOS, Mauricio Estimación del VaR en el mercado bursátil peruano. 2008.
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Organização de eventos

Zevallos, Mauricio 15ª Escola de Séries Temporais e Econometria. 2013.
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Yang, H. M.; Zevallos, Mauricio; Hotta, Luiz K. Ciência e Arte nas Férias. 2006.
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Zevallos, Mauricio VII Encontro Científico dos Pós-Graduandos do IMECC/UNICAMP. 2012.
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Currículo Lattes atualizado em: 17/10/2025 10:18:07
Data do processamento: 22/07/2026 16:51:28
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