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Joao Henrique Goncalves Mazzeu
Graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mestrado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestrado e Doutorado em Estatística pela Universidad Carlos III de Madrid. Realizou pós-doutorado por dois anos no Departamento de Estatística da Universidade Estadual de Campinas. Foi cientista de dados na Argus Media, atuando na modelagem GAMLSS para construção de densidades de previsão de preços mensais de commodities. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística Aplicadas, atuando principalmente nos seguintes temas: séries temporais, modelos de volatilidade, construção e avaliação de densidades de previsão sob incerteza de modelo e modelos de fatores dinâmicos para dados de alta dimensão. É membro do corpo de revisores das revistas: Revista Brasileira de Finanças, Empirical Economics e IEEE Transactions on Signal Processing. Pesquisador associado do Laboratório de Séries Temporais, Econometria e Finanças (CAREFS) do Departamento de Estatística da UNICAMP.
Informações Gerais
- Nome Completo: Joao Henrique Goncalves Mazzeu
- ID Lattes: 2920533387984070
- Categoria:
- Tipo Bolsa CNPq:
- Categoria Bolsa CNPq:
- Períodos: ['2018-2020']
- Subgrupo: posdocs
- Período(s) de análise: 2018-2020
- Endereço: . . CEP - , .
Áreas de Atuação
Ciências Exatas e da Terra → Probabilidade e Estatística → Probabilidade e Estatística Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas → Economia → Métodos Quantitativos em Economia → Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos
Ciências Sociais Aplicadas → Economia → Métodos Quantitativos em Economia → Estatística Sócio-Econômica
Ciências Sociais Aplicadas → Economia → Métodos Quantitativos em Economia → Economia Matemática
Formação Acadêmica
Graduação
Ciências Econômicas
Pontifícia Universidade Católica de Campinas
2004-2007
Mestrado
Economia
Universidade Federal de Santa Catarina
2009-2011
Mestrado
Estatística
Universidad Carlos III de Madrid
2011-2013
Doutorado
Estatística
Universidad Carlos III de Madrid
2013-2016
Pós-doutorado
UFC
2018-2020
Colaborações Endógenas
Mariana Rodrigues Motta
0 colaborações
Nancy Lopes Garcia
0 colaborações
Victor Freguglia Souza
0 colaborações
Caio Gomes Alves
0 colaborações
Atenção: As informações de produção listadas a seguir referem-se exclusivamente ao período de análise considerado no presente relatório, bem como ao período, ou períodos, em que o membro esteve na instituição. Para verificar a produção completa do membro, consulte o seu Currículo Lattes.
Produção Bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos
MAZZEU, J. H. G.; VEIGA, HELENA; MARITI, M. B.
Modeling and forecasting the oil volatility index.
Journal of Forecasting (Print)
(ISSN: 02776693). v. 38. 2019.
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[Qualis:
Matemática / Probabilidade e Estatística: A2
]
MAZZEU, JOÃO HENRIQUE G.; GONZÁLEZ-RIVERA, GLORIA; RUIZ, ESTHER; VEIGA, HELENA
A bootstrap approach for generalized Autocontour testing Implications for VIX forecast densities.
Econometric Reviews
(ISSN: 07474938). v. 39. 2020.
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[Qualis:
Matemática / Probabilidade e Estatística: A2
]
Resumos expandidos publicados em congressos
TRUCIOS, C.; VALLS, P.; MAZZEU, J. H. G.; ZEVALLOS, M.; HOTTA, LUIZ K.; HALLIN, MARC
Forecasting conditional covariance matrices in highdimensional data: A general dynamic factor approach.
2019.
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Apresentações de Trabalho
MAZZEU, J. H. G.; GONZALEZ-RIVERA, G.; RUIZ, E.; VEIGA, H.
A bootstrap approach for generalized autocontour testing. Implications for VIX forecast densities.
2018.
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]
MAZZEU, J. H. G.; GONZALEZ-RIVERA, G.; RUIZ, E.; VEIGA, H.
A bootstrap approach for generalized autocontour testing. Implications for VIX forecast densities.
2019.
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