Programa de Pós-Graduação em Estatística

Produção Científica do Período de 2012 a 2025

Foto de Carlos Cesar Trucios Maza
Rank: 136

Carlos Cesar Trucios Maza

Possui graduação em Estatística - Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2009), mestrado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (2012) e doutorado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (2016) com período sanduíche na Universidad Carlos III de Madrid. Tem experiência na área de Econometria Financeira e Estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: bootstrap, outliers, forecast, redução de dimensão, modelos de volatilidade, alta dimensão. Realizou um Pós-doutorando na Escola de Economia de São Paulo (FGV) e foi visiting postdoc no European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES, ULB). No 2016 recebeu o segundo lugar do ASA/NISS Best y-BIS Paper Award (ISBIS2016, Barcelona), no 2018 recebeu o primeiro lugar do IASC-ERS Young Researchers Award (COMPSTAT2018, Iasi) e no 2019 recebeu o Best LACSC 2019 Paper Award in the 4th Latin American Conference for Statistical Computing (LACSC2019, Guayaquil). Atualmente é Professor Doutor II no Departamento de Estatística da Universidade Estadual de Campinas, ISI Elected Member (desde 10/2024) e Chairperson Elect da seção Latino Americana do International Association for Statistical Computing (IASC) (2025-2026)
Currículo Lattes Google Acadêmico ORCID

Informações Gerais

  • Nome Completo: Carlos Cesar Trucios Maza
  • ID Lattes: 9315014843913122
  • Categoria:
  • Tipo Bolsa CNPq:
  • Categoria Bolsa CNPq:
  • Períodos: ['2022-2026', '2010-2016']
  • Subgrupo: docentes
  • Período(s) de análise: 2022-2026, 2010-2016
  • Endereço: Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação. Rua Sérgio Buarque de Holanda 651, Sala 206 CEP 13083859 - Campinas, SP.

Áreas de Atuação

Ciências Exatas e da Terra → Probabilidade e Estatística → Estatística Ciências Sociais Aplicadas → Economia → Métodos Quantitativos em Economia Ciências Exatas e da Terra → Probabilidade e Estatística → Estatística → Séries Temporais Ciências Exatas e da Terra → Probabilidade e Estatística → Estatística → Análise Multivariada

Formação Acadêmica

Graduação
Estatística
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
2004-2009
Mestrado
Estatística
Universidade Estadual de Campinas
2010-2012
Doutorado
Estatística
Universidade Estadual de Campinas
2012-2016
Pós-doutorado
Instituto de Matemática e Estatística - USP
2016-2019
Pós-doutorado
University of North Carolina at Chapel Hill
2018-2018

Colaborações Endógenas

Mariana Rodrigues Motta
0 colaborações
Nancy Lopes Garcia
0 colaborações
Victor Hugo Lachos Davila
0 colaborações
Marcos Henrique Cascone
0 colaborações
Atenção: As informações de produção listadas a seguir referem-se exclusivamente ao período de análise considerado no presente relatório, bem como ao período, ou períodos, em que o membro esteve na instituição. Para verificar a produção completa do membro, consulte o seu Currículo Lattes.

Produção Bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos
TRUCÍOS, CARLOS; MAZZEU, JOÃO H. G.; HALLIN, MARC; HOTTA, LUIZ K.; VALLS PEREIRA, PEDRO L.; ZEVALLOS, MAURICIO Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: A General Dynamic Factor Approach. Journal of Business and Economic Statistics (ISSN: 15372707). v. 41. 2023.
[ Google | Google Scholar ] [Qualis: Matemática / Probabilidade e Estatística: A1  ]
TRUCÍOS, CARLOS; TAYLOR, JAMES W. A comparison of methods for forecasting value at risk and expected shortfall of cryptocurrencies. Journal of Forecasting (ISSN: 1099131X). v. 42. 2023.
[ Google | Google Scholar ] [Qualis: Matemática / Probabilidade e Estatística: A2  ]
ASRILHANT, B.; REIS, F.; SOBREIRA, A.; TRUCÍOS, CARLOS Using hierarchical risk parity in the Brazilian market: An out-of-sample analysis. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW (ISSN: 19845146). v. 21. 2023.
[ Google | Google Scholar ] [Qualis: Matemática / Probabilidade e Estatística: A4  ]
HALLIN, MARC; TRUCÍOS, CARLOS Forecasting value-at-risk and expected shortfall in large portfolios: A general dynamic factor model approach. Econometrics And Statistics (ISSN: 24523062). v. 27. 2023.
[ Google | Google Scholar ] [Qualis: Matemática / Probabilidade e Estatística: A4  ]
BARBOSA OLIVEIRA, ANDRÉ; TRUCÍOS, CARLOS; L. VALLS PEREIRA, PEDRO Portfolio resampling in the Brazilian stock market. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO) (ISSN: 16790731). v. 22. 2024.
[ Google | Google Scholar ] [Qualis: Matemática / Probabilidade e Estatística: A4  ]
HOTTA, LUIZ; TRUCIOS, CARLOS; VALLS PEREIRA, PEDRO L.; ZEVALLOS, MAURICIO Forecasting Bitcoin and Ethereum risk measures through MSGARCH models. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW (ISSN: 19845146). v. 23. 2025.
[ Google | Google Scholar ] [Qualis: Matemática / Probabilidade e Estatística: A4  ]
TRUCÍOS, CARLOS Hierarchical risk clustering versus traditional risk-based portfolios: an empirical out-of-sample comparison. Empirical Economics (ISSN: 03777332). v. 70. 2026.
[ Google | Google Scholar ] [Qualis: N/A ]
TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K. Bootstrap prediction in univariate volatility models with leverage effect. Mathematics and Computers in Simulation (Print) (ISSN: 03784754). v. 120. 2015.
[ Google | Google Scholar ] [Qualis: Matemática / Probabilidade e Estatística: A4  ]
Capítulos de livros publicados
HOTTA, LUIZ K.; TRUCÍOS, CARLOS; ZEVALLOS, M. A Note About Calibration Tests for VaR and ES. 2024.
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Textos em jornais de notícias/revistas
FARIA, A. M. T.; TRUCÍOS, CARLOS; ARAUJO, M. C. Brazilian?s presidential candidates on Twitter ? April Report. .
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FARIA, A. M. T.; TRUCÍOS, CARLOS; ARAUJO, M. C. June: Brazilian presidential candidates on Twitter. .
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FARIA, A. M. T.; ARAUJO, M. C.; TRUCÍOS, CARLOS September: Brazilian presidential candidates on Twitter. .
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FARIA, A. M. T.; ARAUJO, M. C.; TRUCÍOS, CARLOS August: Brazilian presidential candidates on Twitter. .
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FARIA, A. M. T.; ARAUJO, M. C.; TRUCÍOS, CARLOS July: Brazilian presidential candidates on Twitter. .
[ Google | Google Scholar ]
FARIA, A. M. T.; TRUCÍOS, CARLOS; ARAUJO, M. C. October 2022: Brazilian?s presidential candidates on Twitter. .
[ Google | Google Scholar ]
FARIA, A. M. T.; TRUCÍOS, CARLOS; ARAUJO, M. C. May: Brazilian presidential candidates on Twitter. .
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Resumos expandidos publicados em congressos
TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, E. Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and Value-at-Risk. 2015.
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Resumos publicados em anais de congressos
Maza, C. C. T.; Hotta, L. Bootstrap prediction in DCC-GARCH multivariate volatility model with normal distribution. 2013.
[ Google | Google Scholar ]
Maza, C. C. T.; Hotta, L. Bootstrap Prediction in Univariate Volatility Models with Leverage Effect. 2013.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, L. K.; RUIZ, E. Forecasting returns, volatilities and risk measures in GARCH models: A robust bootstrap procedure.. 2015.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Measuring the Effect of Uncertainty in the Estimation of the Conditional Covariance Matrix in Portfolio Selection and Risk Measures. 2016.
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Apresentações de Trabalho
Trucios Maza, C. C.; Hotta, L Intervalos de previsão bootstrap em modelos GARCH com efeito de alavancagem. 2012.
[ Google | Google Scholar ]
Maza, C. C. T.; Hotta, L. Bootstrap prediction in DCC-GARCH multivariate volatility model with normal distribution. 2013.
[ Google | Google Scholar ]
Maza, C. C. T.; Hotta, L. Bootstrap Prediction in Univariate Volatility Models with Leverage Effect. 2013.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios-Maza, C.C.; Hotta, L. Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade multivariados DCC-GARCH.. 2013.
[ Google | Google Scholar ]
Maza, C. C. T.; HOTTA, L. K.; RUIZ, E. Volatility and return bootstrap prediction intervals in GARCH models in the presence of outliers. 2014.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C.; HOTTA, L. K.; RUIZ, E. Robust bootstrap prediction intervals for returns and volatilities in GARCH models. 2014.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios-Maza, C.C.; HOTTA, L. K.; RUIZ, E. Intervalos de predicción bootstrap robustos para retornos y volatilidades en los modelos GARCH. 2014.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, L. K.; RUIZ, E. Forecasting Returns, Volatilities and Risk Measures in GARCH Models: A robust bootstrap procedure. 2015.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, L. K.; RUIZ, E. Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and Value-at-Risk. 2015.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, L. K.; RUIZ, E. Forecasting densities of returns, volatilities and correlations in DCC model in presence of additive outliers. 2015.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, E. Measuring the Effect of Uncertainty in the Estimation of the Conditional Covariance Matrix in Portfolio Selection and Risk Measures.. 2016.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, E. Forecasting densities of returns, volatilities, correlations and VaR in cDCC models using bootstrap procedures in the presence of outliers.. 2016.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Measuring the effect of uncertainty in the forecast of the conditional covariance matrix in portfolio selection and risk measures. 2016.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Nuevas herramientas para la enseñanza de metodologías cuentitativas de análisis de datos. 2016.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Forecasting Conditional Covariance Matrices in High- Dimentional Time Series: Implications for Portfolio Allocation.. 2022.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Modelando Series Temporales Financieras en Alta Dimensión.. 2022.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS A Comparison of Methods for Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall of Cryptocurrencies. 2022.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Risk Measures in Cryptocurrency Markets. 2022.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Academia, mercado e otras cositas mas.. 2022.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS; HALLIN, M. Forecasting risk measures in high-dimensional portfolios. 2023.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional time series via general dynamic factor models: portfolio allocation and risk measures. 2023.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Forecasting risk measures in high dimensional portfolios. 2023.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Does portfolio resampling really improve out-of-sample performance? Evidence from the Brazilian and US markets. 2023.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional time series via general dynamic factor models: portfolio allocation and risk measures. 2023.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in large portfolios. 2023.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS High-Dimensional Financial Time Series. 2023.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Forecasting risk measures in high-dimensional portfolios with additive outliers. 2023.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Academia, mercado e otras cositas mas. 2022.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS A new proposal to forecast high-dimensional conditional covariance matrices via general dynamic factor models.. 2024.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional time series via general dynamic factor models: portfolio allocation and risk measures. 2023.
[ Google | Google Scholar ]
Demais tipos de produção bibliográfica
TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, E. Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and value-at-risk. 2015.
[ Google | Google Scholar ]

Orientações

Orientações de Doutorado
Carlos Alan Vieira do Nascimento, Carlos Cesar Trucios Maza (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Cópulas implicitas em economia e finanças. DOUTORADO. Em andamento. 2022.
[ Google | Google Scholar ]
Pedro Henrique Galera Elias, Carlos Cesar Trucios Maza (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Previsão conforme em modelos de volatilidade univariados e multivariados. DOUTORADO. Em andamento. 2025.
[ Google | Google Scholar ]
Orientações de Mestrado
Adi Pari Zapana , Carlos Cesar Trucios Maza (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Previsão de volatilidade através de modelos da família GARCH com dados intra-diários acessíveis. MESTRADO. . 2024.
[ Google | Google Scholar ]
Cristiane Yi Jung Li , Carlos Cesar Trucios Maza (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Mudanças de regime e outliers em modelos de volatilidade com dados intradiários acessíveis. MESTRADO. Em andamento. 2025.
[ Google | Google Scholar ]
Orientações de Iniciação Científica
Beatriz Galino Soares, Carlos Cesar Trucios Maza () Estratégias de alocação de carteiras baseadas em risco, aplicadas ao mercado de ações brasileiro: das abordagens clássicas ao aprendizado de máquina. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2022.
[ Google | Google Scholar ]
Luis Felipe Andrare Ribeiro de Oliveira, Carlos Cesar Trucios Maza () Pairs trading strategies in the brazilian market. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2024.
[ Google | Google Scholar ]
Moon Jun Kwon, Carlos Cesar Trucios Maza () Implementing clustering-based portfolio allocation strategies in R. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2023.
[ Google | Google Scholar ]
Isabella Nascimento Peres Da Silva, Carlos Cesar Trucios Maza () Um estudo de simulação dos estimadores shrinkage da matriz de covariância. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2024.
[ Google | Google Scholar ]
Felipe De Albuquerque Marques, Carlos Cesar Trucios Maza () Modelos GARCH, GAS e de volatilidade estocástica: má especificação e suas consequências na previsão da volatilidade. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2023.
[ Google | Google Scholar ]
Natalia Therezinha Negri, Carlos Cesar Trucios Maza () Modelos de aprendizado de maquina supervisionado aplicados em problemas financeiros com estrutura fatorial. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2024.
[ Google | Google Scholar ]
Felipe Scalabrin Dosso, Carlos Cesar Trucios Maza () Estimação e previsão em modelos autoregressivos não lineares. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2024.
[ Google | Google Scholar ]
Vinicius Rezende Bardelin, Carlos Cesar Trucios Maza () Previsão do VaR e ES utilizando o modelo combinado de regressão conjunta com rede neural recorrente LSTM. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2024.
[ Google | Google Scholar ]
Richard Matias De Sousa, Carlos Cesar Trucios Maza () Modelos de aprendizado de máquina não supervisionado aplicados na construção de portfólios de investimentos. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2025.
[ Google | Google Scholar ]
Rafaela Da Silva Barril, Carlos Cesar Trucios Maza () Modelos de previsão da volatilidade realizada. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2026.
[ Google | Google Scholar ]
Mateus Lee Yu, Carlos Cesar Trucios Maza () Avaliação das ferramentas de backtesting para o Valor-em-Risco e o Expected Shortfall. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2024.
[ Google | Google Scholar ]
Nathaly Lissa Shinosaki Izawa, Carlos Cesar Trucios Maza () Processos INAR. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2023.
[ Google | Google Scholar ]
Esther Cleveston, Carlos Cesar Trucios Maza (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Metodologias para previsão do Valor-em-Risco e do Expected Shortfall. INICIACAO_CIENTIFICA. Em andamento. 2025.
[ Google | Google Scholar ]
Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
BÁRBARA ROCHA GONZAGA, Carlos Cesar Trucios Maza () RETORNOS ACIONÁRIOS E CHOQUES MACROECONÔMICOS NOS PAÍSES EMERGENTES: UMA ANÁLISE BASEADA NO MODELO SVAR. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2022.
[ Google | Google Scholar ]
CAIO CESAR VIEIRA TRINTA DA SILVEIRA, Carlos Cesar Trucios Maza () REVISÃO E APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA A PREDIÇÃO DE CHURN. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2022.
[ Google | Google Scholar ]
Outras Orientações
Fernando Henrique Sousa Barreto, Carlos Cesar Trucios Maza () Programa de Estágio Docente Nível C (PED C) - Métodos em análise multivariada. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2022.
[ Google | Google Scholar ]
Carlos Alan Vieira do Nascimento, Carlos Cesar Trucios Maza () Programa de Estágio Docente Nível C (PED C) - Séries temporais. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2023.
[ Google | Google Scholar ]
Maria Magdalena Kcala Álvaro, Carlos Cesar Trucios Maza () Programa de Estágio Docente Nível C (PED C) - Estatística para experimentalistas. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2022.
[ Google | Google Scholar ]
Lucas Luiz de Castro Gomes, Carlos Cesar Trucios Maza () Programa de Apoio Didático (PAD) - Séries temporais. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2023.
[ Google | Google Scholar ]
Diego da Silva Santos, Carlos Cesar Trucios Maza () Programa de Estágio Docente Nível C (PED C) - Estatística para experimentalistas. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2023.
[ Google | Google Scholar ]
Lucas Perondi Kist, Carlos Cesar Trucios Maza () Programa de Apoio Didático (PAD) - Econometria. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2024.
[ Google | Google Scholar ]
Fidel Aniano Causil Barrios, Carlos Cesar Trucios Maza () Programa de Estágio Docente Nível C (PED C) - Estatística para Experimentalistas. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2024.
[ Google | Google Scholar ]
Mariana Peres Nascimento, Carlos Cesar Trucios Maza () Programa de Apoio Didático (PAD) - Estatística para Experimentalistas. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2024.
[ Google | Google Scholar ]

Participações em Bancas

Participações em Banca de Doutorado
João Pedro Malim Franco. Essays in financial econometrics. DOUTORADO. Economia. Universidade de São Paulo.LAURINI, M. P.; CHAIM, P. L. P.; MENDONCA, D. P.; TRUCÍOS, CARLOS2025.
[ Google | Google Scholar ]
Participações em Banca de Mestrado
Ronaldo Juan Robles Chaparro. Endogenous Threshold Stochastic Volatility Model: An Outlook Across the Globe for Stock Market Indices. MESTRADO. Economia. Centro Universitário UniCarioca.ABANTO-VALLE, C. A.; BRIONES, G. H. R.; TRUCÍOS, CARLOS2023.
[ Google | Google Scholar ]
Cláudio Estevam Leite da Silva. Predição do preço de ações utilizando combinação de modelos. MESTRADO. Estatística Aplicada e Biometria. Universidade Federal de Alfenas.SALGADO, R. M.; TRUCÍOS, CARLOS; NOGUEIRA, D. A.2024.
[ Google | Google Scholar ]
Moisés Augusto Farias da Silva. Inferência causal em dados funcionais via transformadas de ondaletas: do pré-processamento à estimação em tempo real. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.SOUSA, A. R. S.; TRUCÍOS, CARLOS; TADDEO, M. M.2026.
[ Google | Google Scholar ]
Eduardo Gabriel Pinheiro. Estimação Robusta de Modelos cDCC em Alta Dimensão. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, LUIZ K.; ZEVALLOS, MAURICIO; TRUCÍOS, CARLOS2022.
[ Google | Google Scholar ]
Participações em Banca de Exame de Qualificação
Cláudio Estevam Leite da Silva. Predição do preço de ações utilizando combinação de modelos. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística Aplicada e Biometria. Universidade Federal de Alfenas.OLIVEIRA, A. J.; SALGADO, R. M.; TRUCÍOS, CARLOS2024.
[ Google | Google Scholar ]
Carlos Alan Vieira do Nascimento. Modelagem e previsão de medidas de risco em alta dimensão através de vine cópulas. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.LOPEZ, V. A. G.; ABBARA, O. M. F.; TRUCIOS, CARLOS2025.
[ Google | Google Scholar ]
Participações em Banca de Aperfeiçoamento / Especialização
Erica de Oliveira. "Alexa" ? A humanização da Inteligência Artificial. APERFEICOAMENTO_ESPECIALIZACAO. Cultura do Consumo. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.ARAUJO, M. C.; TRUCÍOS, CARLOS; FARIA, A. M. T.2022.
[ Google | Google Scholar ]

Participação em eventos

Trucios Maza, C. C. Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and Value-at-Risk.. 2015.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. Nuevas herramientas para la enseñanza de metodologías cuantitativas de análisis de datos.. 2016.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. Forecasting risk measures in high-dimensional portfolios with additive outliers. 2023.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in Large Panels: A Robust General Dynamic Factor Approach.. 2023.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. Does portfolio resampling really improve out-of-sample performance? evidence from the Brazilian market.. 2022.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in Large Portfolios. 2023.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. ARCH, GAS, SV, and MSGARCH models: Do we really need all of them for forecasting daily risk measures?. 2025.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. Bootstrap prediction in DCC-GARCH multivariate volatility model with normal distribution. 2013.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. A novel approach for forecasting high-dimensional conditional covariance matrices using general dynamic factor models.. 2025.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. Bootstrap Prediction in Univariate Volatility Models with Leverage Effect. 2013.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. Forecasting densities of returns, volatilities and correlations in DCC model in presence of additive outliers. 2015.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. Risk Measures in Cryptocurrency Markets. 2022.
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Trucios Maza, C. C. Forecasting risk measures in high-dimensional portfolios. 2023.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. A Comparison of Methods for Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall of Cryptocurrencies. 2022.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. Modelado de Series de Tiempo en Entornos de Big Data: Previsión de la (Co)volatilidad con Datos de Alta Dimensión.. 2025.
[ Google | Google Scholar ]
Trucios Maza, C. C. A new proposal to forecast highdimensional conditional covariance matrices via general dynamic factor models. 2024.
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Trucios Maza, C. C. Intervalos de previsão bootstrap em modelos GARCH com efeito de alavancagem. 2012.
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Trucios Maza, C. C. Volatility and return bootstrap prediction intervals in GARCH models in the presence of outliers. 2014.
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Trucios Maza, C. C. Robust bootstrap prediction intervals for returns and volatilities in GARCH models. 2014.
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Trucios Maza, C. C. Forecasting Returns, Volatilities And Risk Measures In Garch Models: A Robust Bootstrap Procedure.. 2015.
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Trucios Maza, C. C. Measuring the effect of uncertainty in the estimation of the conditional covariance matrix in portfolio selection and risk measures.. 2016.
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Trucios Maza, C. C. Forecasting densities of returns, volatilities, correlations and VaR in cDCC models using bootstrap procedures in the presence of outliers. 2016.
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Trucios Maza, C. C. Measuring the effect of uncertainty in the forecast of the conditional covariance matrix in portfolio selection and risk measures. 2016.
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Trucios Maza, C. C. Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade multivariados DCC-GARCH.. 2013.
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Trucios Maza, C. C. Forecasting Conditional Covariance Matrices in High- Dimentional Time Series: Implications for Portfolio Allocation. 2022.
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Trucios Maza, C. C. Modelando series temporales financieras en alta dimensión. 2022.
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Trucios Maza, C. C. Academia, mercado e otras cositas mas.. 2022.
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Trucios Maza, C. C. . 2010.
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Trucios Maza, C. C. GARCH, GAS, SV, and MSGARCH models: Do we really need all of them for forecasting daily volatility?.. 2025.
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Organização de eventos

Trucios Maza, C. C. Optimal 2010 ? II Congreso de aplicaciones de investigación de operaciones y sistemas en organizaciones privadas y gubernamentales.. 2010.
[ Google | Google Scholar ]
AMENDOLA, A.; TRUCÍOS, CARLOS Organized Invited Session entitled Risk analysis and assessment in economics and finance (CFE2022). 2022.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Organized Invited Session entitled High-Dimensional Financial Time Series (ISI2023). 2023.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Organized Thematic Session "Financial Time Series" at 25 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2024.
[ Google | Google Scholar ]
SOUSA, A. R. S.; MATOS, L. A.; TRUCÍOS, CARLOS Comissão Científica do XVIII Encontro Científico de Pós-Graduandos do IMECC (EnCPos). 2024.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCIOS, CARLOS Comissão Científica do IX Latin American Conference on Statistical Computing. 2025.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCIOS, CARLOS; PINHEIRO, A. S.; DIAS, R.; FONSECA, R. V.; ALENCAR, A. P.; LAURINI, M. P.; SAFADI, T. Comissão organizadora da 21 Escola de Séries Temporais e Econometria. 2025.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCIOS, CARLOS Comissão Científica do São Paulo School of Advanced Science on High Dimensional Modelling. 2025.
[ Google | Google Scholar ]
TRUCÍOS, CARLOS Organized Invited Session entitled Advances in risk measures estimation (CFE2023). 2023.
[ Google | Google Scholar ]
Currículo Lattes atualizado em: 10/07/2026 18:19:09
Data do processamento: 22/07/2026 16:51:28
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