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Omar Muhieddine Franco Abbara
Graduado em 2006 no Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (IE-UNICAMP), Mestre e Doutor em Estatística pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual de Campinas (IMECC-UNICAMP). Possui experiência em econometria de finanças, análise de séries temporais e gerenciamento de risco.
Informações Gerais
- Nome Completo: Omar Muhieddine Franco Abbara
- ID Lattes: 6596160849646617
- Categoria:
- Tipo Bolsa CNPq:
- Categoria Bolsa CNPq:
- Períodos: ['2015-2018']
- Subgrupo: discentes
- Período(s) de análise: 2015-2018
- Endereço: . . CEP - , .
Áreas de Atuação
Ciências Sociais Aplicadas → Economia → Métodos Quantitativos em Economia → Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos
Ciências Exatas e da Terra → Probabilidade e Estatística → Estatística → Inferência Paramétrica
Ciências Sociais Aplicadas → Economia
Formação Acadêmica
Graduação
Ciências econômicas
Universidade Estadual de Campinas
2002-2006
Mestrado
Estatística
Universidade Estadual de Campinas
2007-2009
Doutorado
Estatística
Universidade Estadual de Campinas
2015-2018
Colaborações Endógenas
Nancy Lopes Garcia
0 colaborações
Atenção: As informações de produção listadas a seguir referem-se exclusivamente ao período de análise considerado no presente relatório, bem como ao período, ou períodos, em que o membro esteve na instituição. Para verificar a produção completa do membro, consulte o seu Currículo Lattes.
Produção Bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos
ABBARA, OMAR; ZEVALLOS, MAURICIO
Portfolio risk decomposition through pair-copula models.
COMMUNICATIONS IN STATISTICS: CASE STUDIES, DATA ANALYSIS AND APPLICATIONS ONLINE
(ISSN: 23737484). v. 3. 2018.
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[Qualis:
Matemática / Probabilidade e Estatística: B4
]
ZEVALLOS, M.; VILLAREAL, F.; CARPIO, C.; ABBARA, OMAR
Metal Prices and International Market Risk in the Peruvian Stock Market.
Economía (Lima)
(ISSN: 02544415). v. 78. 2017.
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]
[Qualis:
N/A
]
Abbara, Omar; ZEVALLOS, MAURICIO
Modeling and forecasting intraday VaR of an exchange rate portfolio.
Journal of Forecasting (Print)
(ISSN: 02776693). v. 1. 2018.
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]
[Qualis:
Matemática / Probabilidade e Estatística: A2
]
Resumos publicados em anais de congressos
ABBARA, O. M. F.; ZEVALLOS, M.
Forecasting intraday VaR of an equity portfolio.
2015.
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]
Abbara, Omar; ZEVALLOS, M.
Estimadores de Mínima Distância para Séries Temporais Multivariadas.
2017.
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]
Abbara, Omar; ZEVALLOS, M.
Modeling and Forecasting Long Memory Stochastic Volatility Models.
2018.
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